En ambientes de baja volatilidad implícita podemos utilizar un Diagonal Spread como estrategia direccional y que se ve beneficiada por la expansión en la volatilidad.Una compra de un spread diagonal de put es una estrategia bajista que añade Vega positivo al portafolio. Consiste en vender una put OTM en un vencimiento cercano y comprar una put ITM en un vencimiento lejano.
